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单项选择题如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合,无风险收益率为3%,证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25,预期收益率分别为13%和7%,据此可以推断证券X和证券Y()

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A.都处于均衡状态
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价

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1贝塔系数测度风险不同于标准差的是()

A.其仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险
B.其仅是系统风险,而标准差测度的是总风险
C.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度非系统风险
D.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度系统风险

3CAPM模型认为,资产组合收益可以由()得到最好的解释

A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化

4按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()

A.证券A被高估
B.证券A是公平定价
C.证券A的阿尔法值是-1.5%
D.证券A的阿尔法值是1.5%