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单项选择题资本.市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系。

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A.市场风险
B.组合方差
C.标准差
D.资产风险

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1

资本资产定价模型表示的是()

A.市场风险
B.资产风险
C.风险溢价
D.风险补偿

3套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论()

A.更注重市场风险。
B.减小了分散化的重要性。
C.承认多种非系统风险因素。
D.承认多种系统风险因素。

4一个被低估的证券将()

A.在证券市场上
B.在证券市场线下方
C.在证券市场线上方
D.随着它与市场资产组合斜方差的不同,或在证券市场线下方或在上方

5用β进行投资的明显缺陷不是()

A.证券的β是不稳定
B.与市场指数的选择密切相关
C.用历史β预测未来的β可能存在误差
D.只是投资专家臆造的东西