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单项选择题CAPM模型认为,资产组合收益可以由()得到最好的解释

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A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化

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1按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()

A.证券A被高估
B.证券A是公平定价
C.证券A的阿尔法值是-1.5%
D.证券A的阿尔法值是1.5%

3

资本资产定价模型表示的是()

A.市场风险
B.资产风险
C.风险溢价
D.风险补偿

5套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论()

A.更注重市场风险。
B.减小了分散化的重要性。
C.承认多种非系统风险因素。
D.承认多种系统风险因素。