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单项选择题

重庆快乐十分在线 www.nqfh.net 一种资产组合的预期收益率、标准差分别为13%和22.37%,无风险收益率为3%,投资者效用函数为:当A的值是多少时,风险资产和无风险资产对于该投资人是无差别的()

A.3
B.4
C.5
D.6

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1根据套利定价理论()

A.高贝塔值的股票都被高估
B.低贝塔值的股票都被低估
C.正阿尔法的股票将很快消失
D.理性投资者将会从事套利活动

3贝塔系数测度风险不同于标准差的是()

A.其仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险
B.其仅是系统风险,而标准差测度的是总风险
C.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度非系统风险
D.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度系统风险

5CAPM模型认为,资产组合收益可以由()得到最好的解释

A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化